vn.py发布v2.1.4 - MetaTrader 5接口

本周一发布了vn.py的最新v2.1.4版本，本次更新的内容主要是增加了外汇和CFD平台MetaTrader 5的接口支持。

大概三年前做过一次知乎LIVE，叫做 《外汇交易，那些 MT4 背后的东西》 ，其中详细讲解了MT4平台存在的一些问题，总结下来就是一句：由于盗版破解的泛滥，导致大量黑经纪商（和客户对赌）用的都是MT4平台，对于分辨力不强的普通投资者很容易就会被坑。

好在MT4的开发商MetaQuotes公司也意识到了这个问题，所以推出了新一代的MT5平台，更侧重于正规的场内交易所市场支持（如CME等），而不是难于监管的场外柜台市场（外汇和CFD），同时MT5的内部运行架构也从MT4的同步模式升级到了纯异步模式。综合以上因素考虑后，在这次的2.1.4版本更新中决定推出用于对接MT5平台的Mt5Gateway。

和之前一样，对于使用VN Studio的用户，启动VN Station后，直接点击 界面右下角的【更新】按钮 就能完成自动更新升级，对于没有安装的用户，请下载 VNStudio-2.1.4 ，体验一键安装的量化交易Python发行版，下载链接：

MetaTrader 5接口

MT5在客户的持仓管理规则上，提供了两种模式：

• Netting：即所谓的净仓模式，多空方向的持仓会自动清算，只保留汇总后的单边仓位（场内交易所模式）
• Hedging：即所谓的对冲模式，每一笔买卖委托都对应一个独立的持仓，多空仓位可以同时存在，且平仓必须指定具体要平哪个仓位（场外柜台模式）

需要注意的是，vn.py只支持前者的Netting模式 。如果不确定自己的账户是哪种，可以打开MT5后（登录好账号），检查如下图所示的顶部标题栏：

在信息中可以看到Netting这个词，即可保证当前账户是Netting模式。但如果看到的是Hedging（或者Hedge）这个词，可以有两个选择：

1. 联系经纪商，询问是否可以切换到Netting模式；
2. 或者干脆点，直接换一个支持Netting模式的经纪商。

实现原理

MetaTrader 5（简写MT5）内部使用的编程语言MQL5，整体上是一套基于C++开发的语言超集，可以很方便地调用C++工具库来实现扩展功能。这里我们使用ZeroMQ（简写ZMQ）作为底层通讯组件来实现vn.py和MT5的双向通讯，整体架构图如下：

对于主动请求类的操作，如：查询合约信息、初始化查询活动委托、委托下单、委托撤单，使用ZMQ的REQ-REP通讯模式来实现，每次由vn.py发起的请求，MT5端都会返回一个对应的响应。

而对于数据推送类的操作，如：行情更新、持仓更新、委托成交，则使用ZMQ的SUB-PUB通讯模式来实现，vn.py在初始化连接时发起订阅后，后续每当MT5端有新的数据更新时都会主动发起推送。

最后数据序列化协议方面，考虑到需要实现跨语言通讯，无法使用Python独有的pickle，找了一圈MQL5社区已有的工具库，最后还是选择了最传统的json。

整体上看，这套架构非常类似于vn.py内置的 RPC模块 （vnpy.rpc），客户端都是使用Python开发，只是将服务端从原本的Python转换到了MQL5中开发，同理也可以用来对接使用C#、Java等语言作为API的交易平台（如LMA、Dukascopy等）。

MT5配置

在MQL5中一共用到了两个工具库： Zmq （ZMQ底层通讯）和 JAson （json序列化）的功能，以及我们自己开发的服务端EA插件 vnpy_server.mq5 。

第一步 ：确保你已经安装好了MT5平台，并注册登录了一个模拟或者实盘账户，不会的用户请自行百度。注意经纪商提供的一定要是Netting模式的账户，Hedging模式的用不了。

第二步 ：下载 扩展安装包 ，解压后看到其中包含的Experts、Include和Libraries三个文件夹。或者老用户也可以选择在Github下载vn.py源代码，进入vnpy\gateway\mt5目录，找到对应的三个文件夹。

第三步 ：从开始菜单栏中找到MetaEditor启动，在左侧【导航器】中找到MQL5文件夹，点击鼠标右键选择【打开文件夹】，如下图所示：

此时会自动打开MQL5文件夹，其中也可以看到Experts、Include、Libraries等等一堆目录：

将之前解压出来的三个文件夹复制到该目录，如果提示目录已存在或者文件已存在是否要继续，则选择确认要覆盖。

第四步 ：回到MetaEditor，再次右键点击MQL5目录，在弹出的菜单栏中点击【刷新】按钮，然后点击Experts目录左侧的+号按钮，看到vnpy_server.mq5文件：

双击vnpy_server.mq5文件打开，点击上图红圈中的绿色播放按钮执行编译操作，此时底部的【错误】信息栏中会输出若干编译信息，注意这里要保证0 errors：

第五步： 打开MT5，点击顶部菜单栏的【工具】->【设定】按钮，打开MT5选项对话框：

切换到【EA交易】标签，勾选下面的所有选项，如下图所示：

最后一定要记住要点击【确定】按钮保存你的设置，别直接按ESC退出了（习惯了Chrome配置的用户极容易掉这个坑）。

第六步： 随便启动一个行情图表（比如选EUR/USD货币对），点击顶部菜单栏的【插入】->【专家】->【vnpy_server】：

在弹出的对话框中，首先勾选【依存关系】标签页下的【允许DLL导入】，如下图所示：

然后切换到【普通】标签，勾选【允许算法交易】后点击【确定】按钮：

此时图表的右上角会出现vnpy_server的文字提示（字体非常小），右侧有个小人图标，上面应该有个绿色圆形（表示正在运行中），如下图所示：

至此就完成了MT5上的全部配置工作，看着内容有点长，点鼠标基本也就3分钟的事情。但是根据我们维护vn.py多年来的经验，这个3分钟一定会让无数用户掉坑，所以我们也已经提前在【vn.py社区论坛】准备好了 MetaTrader 5板块 ，欢迎掉坑后来求救（没错，这就是官方吐槽）。

vn.py配置

比起前面的繁琐，vn.py中的配置就要简单的多了，启动VN Station后加载MetaTrader 5接口后启动。

在弹出的连接对话框中什么都不用修改，直接点击底部【连接】按钮：

此时在主界面的【日志】监控中，即可看到已经成功连接上了MT5：

最后需要注意一些MT5平台和国内CTP等期货柜台之间的区别：

• MT5的禁止可以立即成交的限价单委托，以买入为例，挂单价格必须低于ask_price_1，否则会被拒单；
• 所以在希望立即成交的情况下，请使用市价单来执行；
• 针对希望满足条件后立即触发的停止单STOP委托，MT5提供服务端停止单委托（Mt5Gateway已支持），所以在CTA策略中下达的停止单会以服务端停止单的方式发出（而不是使用CTP柜台时的vn.py本地停止单）；
• MT5本身提供历史数据下载，我们测试的经纪商大概提供3个月的1分钟K线，这个数据量对回测来说可能不太够，但是对于策略实盘初始化已经绰绰有余了。

Plotly绘图

关于 http:// Plot.ly 的基本介绍可以参考我们之前的文章： 3D曲面分析，策略参数优化的神器！ ，这里就不重复介绍了。

按照之前的承诺，已经在2.1.4中将CtaStrategy和SpreadTrading两个模块的脚本回测图形显示，由Matplotlib切换到了Plotly，普通用户无需另外改写任何代码即可享受更强大的绘图分析了：

补充一句，部分用户更新2.1.4后，启动VN Trader时可能会出现报错：

ModuleNotFoundError: No module named 'plotly'

此时只需打开cmd，执行下述命令手动安装下即可：

pip install plotly

其他更新

接口方面：

1. IB接口添加更多的美股交易所支持，例如：ISLAND、ARCA、EDGEA等
2. DA接口添加更多的期货交易所支持，例如：HKFE、SGX等

API封装：

1. 增加恒生NST证券极速柜台的API封装：nst
2. 增加兮通科技FPGA证券行情API封装：ihq