久期:有修正久期,买入久期,卖出久期
常用:DUR_MID
=BDP(" XS2003471617 ISIN",“DUR_MID”,“SETTLE_DT=20200430”)
到期收益率:有中价到期收益率, YAS债券收益率
常用:YAS_BOND_YLD
=BDP(“XS2003471617 ISIN”,“YAS_BOND_YLD”,“SETTLE_DT=20200430”)
行业一级:BICS_LEVEL_1_SECTOR_NAME
行业二级:BICS_LEVEL_2_INDUSTRY_GROUP_NAME
发行人:NAME
发行日期:FIRST_SETTLE_DT
到期日期:MATURITY
下一个赎回日:nxt_call_dt
是否可转债:convertible
债项评级(彭博综合):BB_COMPOSITE
穆迪发行人评级:RTG_MDY_LC_CURR_ISSUER_RATING
标普长期本币发行人信用评级:RTG_SP_LT_LC_ISSUER_CREDIT
惠誉长期发行人违约评级:RTG_FITCH_LT_ISSUER_DEFAULT
BDH(“isin_code ISIN”, " indicator", “20200430”,“20200430”)
BDH(" XS2003471617 ISIN", " px_last",“20200430”)
BDH(" XS2003471617 ISIN", " px_last",“20200330”,“20200430”,“points=1”)
BDH(" XS2003471617 ISIN", " px_last",text(e1-30,“yyyymmdd”),text(e1,“yyyymmdd”),“points=1”)
G利差:与国债收益率(插值)利差
I利差:同期限到期利差
Z利差: 假设国债曲线不变,IRR除去国债得到Z利差
结算日期在交易日期后两天,因此要取20200430的到期收益率,需要将settle_dt设为20200502
基准:B 0 10/15/20 表示2020年10月15日到期0息的bills(B 表示1年到期国债,N 2-10年, T 10年以上)
wind 的 美国:国债到期收益率:1年(G0000883)为一个加权处理的概念
bullet: 子弹型债券:本金在最后支付
street convention: 付息遇到节假日顺延
perpetual call 永续可赎回(不该是callable嘛)
工作需要开始学习彭博,了解海外债。习惯了wind,感觉彭博又丑又不好用,但真的吹爆彭博客服,专业热情,又快又好,还24小时待机...就是好久没碰英语了...听着费劲,电话沟通还是要同事帮忙,汗颜...(跨境电话是不是接也收费?)目录1. BDP2. 常用指标3. BDH4. YAS5. des1. BDPBDP(“isin_code ISIN”, " indicator", settle_dt = “20200430”)code 和ISIN 中间有空格settle_dt 为下一
彭博
C ++ SDK版本3.12.1或更高版本:
访问并下载C ++支持的版本
在下载的zip文件的bin文件夹中,将blp
api
3_32.dll和blp
api
3_64.dll复制到Bloomberg BLP
API
_ROOT文件夹(通常为blp/D
API
)
彭博
官方Python
API
:
pip install blp
api
--index-url=https://bcms.bloomberg.com/pip/simple/
numpy , pandas , ruamel.yaml和pyarrow
pip install xbbg
什么是新的
0.7.6a2-将blp.connect用于替代Bloomberg连接(作者anx
把这个路径加入到环境变量的Path中。
然后安装下面的包
python -m pip install –index-url=https://bloomberg.bintray.com/pip/simple blp
api
很久以前用过Wind的实时行情接口,最近又要开始用的时候,居然一下子忘记怎么用了。所以写个文章做个记录,毕竟网上也没有人写过这个。
Wind的实时行情是通过回调函数来实现的。也就是大框架下,我们是让主程序一直while循环,然后有新的行情到来的时候,wind的
API
会自动调用我们写好的回调函数。
if __name__ == '__main__':
w.wsq("000002.SZ,2202.HK",
"rt_date,rt_tim...
随着技术的发展,越来越多的投资者开始
使用
程序化交易系统进行交易,其中MQL4语言是广泛应用于MetaTrader 4平台上编写交易策略的一种语言。本文将
分享
一些技巧和
经验
,帮助读者利用MQL4编写自己的交易策略。
1. 策略开发流程
首先,我们需要了解策略开发的流程。其基本流程包括:确定交易信号、编写程序化逻辑、回测和优化、实盘测试和监控。在此过程中,重要的是确定您的交易思路并将其转化为可编程规则。确定交易信号时需要考虑市场走势、技术指标和形态,并结合自己的交易
经验
和风险偏好来选择适合自己的策略。