Stata：时间序列平稳性检验 1、知识点回顾
单位根检验是序列的平稳性检验，如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。
当检验的数据是平稳的（即不存在单位根），即意思是单位根检验的原假设是存在单位根，存在单位根，则不平稳，等价关系！要想进一步考察变量的因果联系，可以采用格兰杰因果检验。
平稳性检验有3个作用：1）检验平稳性，若平稳，做格兰杰检验，非平稳，作协正检验。2）协整检验中要用到每个序列的单整阶数。
当检验的数据是非平稳（即存在单位根），并且各个序列是同阶单整（协整检验的前提），想进一步确定变量之间是否存在协整关系，可以进行协整检验，协整检验主要有EG两步法和JJ检验 （1）、EG两步法是基于回归残差的检验，可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性 （2）、JJ检验是基于回归系数的检验。
2、单位根检验方法步骤
在eviews中，ADF检验的方法：1 view---unit roottest，出现对话框，默认的选项为变量的原阶序列检验平稳性，确认后，若ADF检验的P值小于0.5，拒绝原假设，说明序列是平稳的，若P值大于0.5，接受原假设，说明序列是非平稳的；2 重复刚才的步骤，view---unit root test，出现对话框，选择1stdifference,即对变量的一阶差分序列做平稳性检验，和第一步中的检验标准相同，若P值小于0.5，说明是一阶平稳，若P值大于0.5，则继续进行二阶差分序列的平稳性检验。
虽然定义经过d阶差分后是平稳的，但是软件只提供到2阶差分，若是原始数据没有经过差分就平稳，则说明那是零阶单整，记为I（0）的过程。
3、在stata中，单位根检验命令为：dfuller
语法格式为：
dfuller varname [
if
] [
in
] [, options]
选项含义为：
noconstant表示回归中无常数项
trend 表示包括回归中的趋势项漂移
drift表示包括回归中的漂移项
regress表示显示回归结果
lags(#)表示包括滞后的期数
4、操作应用
Setup
. webuse air2
Test whether air follows a unit-root process
. dfuller air
Same as above, but include 3 lagged differences and a trend term
. dfuller air, lags(3) trend
Same as above, but also display the regression table
. dfuller air, lags(3) trend regress
. webuse air2
(TIMESLAB: Airline passengers)
. dfuller air
Dickey-Fuller
test
for
unit root Number of obs = 143
---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t) -1.748 -3.496 -2.887 -2.577
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value
for
Z(t) = 0.4065
. dfuller air, lags(3) trend
Augmented Dickey-Fuller
test
for
unit root Number of obs = 140
---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t) -6.936 -4.027 -3.445 -3.145
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value
for
Z(t) = 0.0000
dfuller air 结果显示P值为0.4065，小于0.05，所以结论为：存在单位根，认为变量air是不平稳的。
其他结果类似。
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