投资组合类毕业论文文献有哪些？
本文是为大家整理的投资组合主题相关的10篇毕业论文文献，包括5篇期刊论文和5篇学位论文，为投资组合选题相关人员撰写毕业论文提供参考。
1.[期刊论文] 我国商品期货能提高传统投资组合的绩效吗?——基于不同投资组合策略的分析
期刊： 《世界经济文汇》 | 2019 年第 003 期
摘要： 本文基于五种最常用的投资组合策略,选取2013-2017年的中国股票和商品期货市场样本数据,通过实证发现在传统的投资组合中加入商品期货可以有效降低组合风险、提高组合收益,进而提升组合绩效;在五种投资组合策略中,Black-Litterman策略的绩效最好.进一步,本文还研究了商品期货的杠杆比率、相关性和卖空机制等投资特性对组合绩效的影响,发现杠杆比率对组合绩效具有显著影响;而单凭加入相关性更低的商品期货所构成的新组合则不一定具有更小的风险;对于商品期货来说,卖空机制是其最重要的投资特性,本文还在此机制下给出了商品期货的最优组合权重区间.
关键词： 商品期货；投资组合策略；夏普比率
链接： https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_world-economic-papers_thesis/0201273038667.html
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2.[期刊论文] 风险依赖、一致性风险度量与投资组合——基于Mean-Copula-CVaR的投资组合研究
期刊： 《金融研究》 | 2016 年第 010 期
摘要： 本文把风险依赖、一致性风险度量与投资组合纳入到一个分析框架中,结合Coupla-CVaR模型和Mean-var投资组合理论构建Mean-Copula-CVaR的投资组合模型,能有效同时解决风险度量中的一致性和依赖性关系.采用券商指数、银行指数和保险指数实证分析线性依赖和复杂依赖(Copula依赖)情况下金融机构资产配置的差异性和风险度量的充分性,研究结果表明,纳入Copula函数能够更为稳健和准确地预测投资组合的CVaR.然而,本文没有检验出不同形式Copula之间的差异具有显著性.本文的政策含义在于,忽视复杂风险依赖结构可能会造成风险低估,从而影响资产配置的有效性.
关键词： 风险依赖；风险度量；Mean-Copula-CVaR；投资组合
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3.[期刊论文] 传统投资组合理论局限下偏度投资组合效用分析
期刊： 《中国市场》 | 2013 年第 005 期
摘要： 传统投资采用的是假设投资者为风险厌恶的理论,也就是说基于期望收益相当的状况下,投资者选用的投资组合为风险较小的组合.但在现实情况中却并非如此.本文充分考虑传统投资组合理论的局限性,阐述了下偏度重大损失风险控制原理,基于信用风险迁移原理、偏度、峰度在资产组合配置中造成的影响,分析下偏度投资组合优化原理,并探讨了下偏度投资组合的特色效用.
关键词： 传统投资组合；理论局限；下偏度投资组合效用
链接： https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_china-market_thesis/0201252355800.html
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4.[期刊论文] 考虑投资组合收益率完全分布信息的投资组合优化研究
期刊： 《上海管理科学》 | 2012 年第 003 期
摘要： 前四阶矩并不能完全决定收益率服从何种分布,因而对于偏好某种特定分布的投资者而言,以往的高阶投资组合优化方法并不适用,应当进行考虑投资组合收益率完全分布信息的投资组合优化.本文提出了一种考虑投资组合收益率完全分布信息的投资组合优化方法,通过Gram-Charlier渐进展开来近似投资组合收益率的概率密度函数,以KL散度来度量投资组合收益率的概率密度函数与目标概率密度函数的距离,从而构建了投资组合优化模型,并给出了具体算例.%The first four moments couldn' t determine totally the distribution of asset return, so the familiar portfolio optimization with higher moments isn' t appropriate and the portfolio optimization with fully distribution information of portfolio return should be handled for investors preferable to the certain distribution. In this paper, the method of portfolio optimization with fully distribution information of portfolio return is put forward, where the density function of portfolio return is approximated to through Gram-Charlier expansions and the distance between density function of portfolio return and objective density function is measured through KL Divergence and the Numerical example is followed.
关键词： 投资组合优化；完全分布信息；Gram-Charlier渐进展开
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5.[期刊论文] Markowitz投资组合理论在房地产投资组合决策中的应用
期刊： 《深圳职业技术学院学报》 | 2011 年第 001 期
摘要： 运用马可威茨(Markowitz)投资组合(Portfolio)思想,讨论不同类型房地产项目的投资组合决策问题.系统介绍和推导了Markowitz投资组合理论,分析了房地产投资所独有的各种特性,并结合这些不同于证券投资的特性,对Markowitz投资组合理论加以改进,提出房地产投资组合分配决策模型,最后给出算例.
关键词： Markowitz投资组合；房地产投资；组合决策；一三法则
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6.[学位论文] 基于VaR约束下均值-方差模型的企业年金投资组合优化策略研究——S公司投资组合的案例分析
目录
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著录项
学科： MPACC
授予学位： 硕士
年度： 2017
正文语种： 中文语种
中图分类： 金融、银行；经济计算、经济数学方法
链接： https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020314547479.html
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7.[学位论文] 基于持续表现和投资组合理论的对冲基金投资组合策略
目录
封面
Chapter 1 Introduction
1.1 Research Background
1.2 Significance of Study
1.3 Overview of FOF \\(FoHF\\) Market
1.4 Overview of Chinese Private Fund Market
1.5 Determination of Target Funds
1.6 Data Description
Chapter 2 Product Description
Chapter 3 Portfolio Construction and Execution
3.1 Expected Return Determination
3.2 Covariance Matrix Determination
3.3 Methodology for Portfolio Construction
3.4 Trading Rules for Private Fund Products
Chapter 4 Product Performance
4.1 Benchmark Strategy
4.2 Product Strategy
4.3 Performance Discussion
4.4 Performance Going Forward
Chapter 5 Robust Test
5.1 Out-of-sample Test
5.2 Changing Parameter
5.3 Changing Model Formulation
Chapter 6 Conclusion
Appendices
声明著录项
学科： 金融学
授予学位： 硕士
年度： 2016
正文语种： 中文语种
中图分类： 经济数学方法
链接： https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020314225668.html
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8.[学位论文] 稳健性投资组合及基于椭球不确定集的WCVaR在投资组合中的运用
目录
封面
1．1选题背景
1．2文献综述
1．3本文的数学基础
1．3．1鲁棒优化的转化方法
1．3．2对偶理论
1．3．3稳健性投资组合的定义
1．4本文内容安排及创新点
2．非稳健性模型
2．1经典的均值-方差模型
2．2 VaR模型
2．3 CVaR模型
2．4本章小结
3．稳健性组合
3．1均值未知的组合
3．1．1均值的箱型不确定集
3．1．2均值中的椭球不确定集
3．2鲁棒VaR
3．3最坏情形下的CvaR(WCVaR)
3．3．1混合分布
3．3．2离散分布
3．4本章小结
4．基于椭球不确定集的WCVaR在投资组合中的运用
4．1椭球不确定集下WCVaR与CVaR的比较
4．2基于WCVaR的风险-收益模型
4．3椭球不确定集下的模型的转化
4．4本章总结
5．总结和展望
致谢著录项
学科： 数理金融学
授予学位： 硕士
年度： 2015
正文语种： 中文语种
链接： https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020315980597.html
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9.[学位论文] 投资组合风险度量：VaR约束下允许持有无风险资产投资组合模型研究
目录
封面
第一节选题背景
一、风险管理的基本理论及相关文献综述
二、VaR技术的兴起
第二节选题意义
第一章风险度量的概述
第一节风险度量的传统方法
一、均值-方差模型
二、β系数法
第二节风险度量的现代方法
一、半方差模型
二、GARCH模型体系
第三节VaR模型
一、VaR定义
二、VaR模型的产生背景、国内外理论发展现状
三、VaR计算的基本原理及方法
四、VaR相对于传统金融风险测量方法的特点
第二章投资组合风险的一般均值-方差模型
第一节投资组合选择的马克维茨经典模型
一、投资组合选择问题的提出
二、Harry Markowitz有效集及其性质
第二节无风险资产只准贷出不准借入情况下的改进模型
第三节无风险资产借贷利率不等情况下的改进模型
第三章VaR约束下投资组合风险的均值——方差模型
第一节VaR约束
第二节无风险资产只准贷出不准借入的情况
第三节无风险资产借入贷出利率不等时的情况
第四节无风险资产不存在的情况
第五节赋予VaR约束的投资组合模型特性
一、VaR模型具有事前风险防范的作用
二、VaR模型具有高效性
三、体现了投资者的个别偏好
在读期间科研成果目录著录项
学科： 金融学
授予学位： 硕士
年度： 2007
正文语种： 中文语种
中图分类： 证券市场
链接： https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020314558161.html
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10.[学位论文] 投资组合理论在科技型企业创业投资中运用的价值与局限性研究——创业投资组合投资理论设想的提出
目录
封面
第一章导论
第一节问题的提出
第二节国外学者对创业投资的研究
第三节国内学者对创业投资的研究
第四节本文的研究对象、写作思路及存在的难点
第二章投资组合理论运用于创业投资组合投资的价值分析
第一节投资组合理论的发展脉络：特性与创新分析
第二节投资组合理论形成初期的理论概述
第三节现代投资组合理论的最新进展
第四节投资组合理论运用于创业投资组合投资的价值分析
第三章投资组合理论运用于创业投资组合投资的局限性分析
第一节投资对象的不同
第二节投资周期的不同
第三节组织形式的不同
第四节投资方式的不同
第五节风险收益特性的不同
第六节投资组合理论运用于创业投资组合投资的局限性分析
第四章国内外进行创业投资组合投资的实践
第一节上海创业投资有限公司在基金的基金机制方面所作的积极实践
第二节国外在创业投资组合投资方面所作的积极实践